Kovarianz eines Minimum Varianz Portfolio
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Themenstarter
Neuer Benutzer
- 04.05.2011
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Kovarianz eines Minimum Varianz Portfolio
Hallo zusammen,
Kann mir jemdan sagen, wieso die Kovarianz eines beliebigen Wertpapiers (i) mit dem Minimum- Varianz- Portfolio fuer alle Wetpapiere (i) konstant ist?
d.h. Cov(Ri, Rmvp)= b, fuer alle i
Ri= Rendite Wertpapier i
Rmvp= Rendite Minimum-Varianz-Portfolio
b=konstante
danke viel mal,
gruesse bsauce
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