Hallo zusammen,

Kann mir jemdan sagen, wieso die Kovarianz eines beliebigen Wertpapiers (i) mit dem Minimum- Varianz- Portfolio fuer alle Wetpapiere (i) konstant ist?

d.h. Cov(Ri, Rmvp)= b, fuer alle i

Ri= Rendite Wertpapier i
Rmvp= Rendite Minimum-Varianz-Portfolio
b=konstante

danke viel mal,

gruesse bsauce