Wie berechne ich die (logarithmierte) Rendite einer Optionsstrategie, die täglich in Bezug auf den Strike an den Basiswert angepasst wird?

Bsp.: Bull Call Strategie. Man kauft (long) eine Call-Optionen at-the-money und verkauft (short) eine Call-Option 10% out-of-the-money. Diese Optionen werden monatlich gerollt.

Der Gewinn ist = max(Endkurs-ATM_Strike, 0) -max(Endkurs-OTM_Strike,0)-ATM_Prämie +OTM_Prämie.

Als Gewinn bekomme ich einen Euro-Betrag, aber für die Rendite brauche ich die "Basis". Könnt ihr mir helfen?